PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%7.74%

Correlation

The correlation between SPQ and CVSE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.71

Сравнение распределения секторов SPQ и CVSE

Секторы
SPQ
CVSE

Технологии

31.7%
39.5%

Финансовые услуги

14.0%
16.3%

Здравоохранение

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.1%

Промышленность

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.7%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

SPQ
31.7%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
CVSE
5.1%

Промышленность

SPQ
7.7%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
CVSE
1.7%

Энергетика

SPQ
3.2%
CVSE

-

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
CVSE
2.5%

Недвижимость

SPQ
2.3%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

SPQ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и CVSE

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Сравнение комиссий SPQ и CVSE

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и CVSE

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and CVSE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for SPQ.

They also come from different issuers: Simplify and Calvert. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор