Сравнение SPPE.DE с ESEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).
SPPE.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и ESEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -5.09% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 10.40% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -2.88% | 4.07% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Разные валюты инструментов
SPPE.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью -2.88%.
SPPE.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и ESEA.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
ESEA.DE
Сравнение SPPE.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.65 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и ESEA.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и ESEA.DE
SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и ESEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -34.14% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.44% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -24.35% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.74% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.39% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.91% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и ESEA.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.52% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.08% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 17.10% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.86% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.92% | +0.84% |