Сравнение SPP7.DE с ZPRX.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и ZPRX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 8.15% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и ZPRX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 29.02% | -19.20% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and ZPRX.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | -0.18 |
The correlation between SPP7.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.18 (10 years) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
ZPRX.DE
Сравнение SPP7.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | ZPRX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 5.42 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и ZPRX.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и ZPRX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -43.93% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -11.63% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -15.95% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -27.52% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -43.93% | +23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -1.51% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -7.71% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.16% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и ZPRX.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 1.06%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.17% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 11.30% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 13.94% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 16.69% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 18.14% | -9.65% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и ZPRX.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и ZPRX.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPP7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
SPP7.DE is categorized as Government Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.30% for ZPRX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и ZPRX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор