PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPP3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 1.16%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SPP3.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 1.16% против 6.79% соответственно.

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and SPYW.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

-0.14

The correlation between SPP3.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

SPP3.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.74

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.07

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.98

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

3.14

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-38.68%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-7.99%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-11.64%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-23.97%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

-38.68%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.54%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.62%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.50%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.92%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

8.76%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

10.65%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

13.27%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

14.88%

-7.53%

Сравнение комиссий SPP3.DE и SPYW.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPYW.DE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPP3.DE is categorized as Government Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор