PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 10.39%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как XDEQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 8.22%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.22%
6 месяцев
9.88%
1 год
21.05%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.21%16.13%16.73%25.68%-19.63%24.02%10.49%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and XDEQ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between SPP2.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

SPP2.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.85

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.79

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.44

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

10.30

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.85

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.75

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-32.65%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.60%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.82%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-27.79%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.91%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и XDEQ.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.43%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.33%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.44%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.08%

-1.31%

Сравнение комиссий SPP2.DE и XDEQ.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и XDEQ.DE

Ни SPP2.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор