Сравнение SPP2.DE с UEEH.DE
SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while UEEH.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 5.00%/yr for UEEH.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for UEEH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP2.DE и UEEH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPP2.DE торгуется в USD, в то время как UEEH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEEH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 0.38%.
SPP2.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP2.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.75% | 21.21% | 20.40% | 22.86% | -16.46% | 21.23% | 11.03% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 0.36% | 11.15% | 10.84% | 6.83% | -9.67% | 14.20% | 5.05% |
Correlation
The correlation between SPP2.DE and UEEH.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SPP2.DE and UEEH.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP2.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
SPP2.DE
UEEH.DE
Сравнение SPP2.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP2.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.03 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.20 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 0.47 | +14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP2.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.14 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.57 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SPP2.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и UEEH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP2.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -18.53% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -5.73% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -9.22% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -18.53% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.99% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.09% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.45% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP2.DE и UEEH.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP2.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.24% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 5.72% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 8.09% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.01% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 11.13% | +3.64% |
Сравнение комиссий SPP2.DE и UEEH.DE
SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP2.DE и UEEH.DE
SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.45% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPP2.DE and UEEH.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEEH.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEEH.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.30% for UEEH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и UEEH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор