PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с JPCT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с JPCT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 10.50%/yr for JPCT.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for JPCT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и JPCT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как JPCT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPCT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью 6.15%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

JPCT.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.09%
1 год
20.30%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и JPCT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%6.16%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		6.13%20.61%17.26%23.44%-18.92%24.02%6.38%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and JPCT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between SPP2.DE and JPCT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFA

Доходность на риск

SPP2.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEJPCT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.66

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.49

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.94

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

8.23

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. JPCT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа JPCT.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и JPCT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEJPCT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.66

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и JPCT.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки JPCT.DE в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и JPCT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEJPCT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-26.64%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.61%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-18.73%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.64%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.51%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.51%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и JPCT.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEJPCT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.18%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.51%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.43%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.59%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.38%

-0.61%

Сравнение комиссий SPP2.DE и JPCT.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и JPCT.DE

Ни SPP2.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPP2.DE and JPCT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.19% for JPCT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и JPCT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор