Сравнение SPOT с CLILF
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, SPOT returned 47.06%/yr vs -5.11%/yr for CLILF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CLILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 6.49%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -8.22% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
Correlation
The correlation between SPOT and CLILF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
CLILF:
$7.72B
SPOT:
€12.94
CLILF:
SGD 0.05
SPOT:
32.21
CLILF:
52.17
SPOT:
4.98
CLILF:
3.93
SPOT:
10.87
CLILF:
0.79
SPOT:
€17.60B
CLILF:
SGD 2.91B
SPOT:
€5.68B
CLILF:
SGD 2.22B
SPOT:
€2.75B
CLILF:
SGD 153.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CLILF — Ранг доходности на риск
SPOT
CLILF
Сравнение SPOT c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.52 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.03 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CLILF
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -66.07% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -29.26% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -45.96% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -53.74% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -44.07% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 14.66% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CLILF
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с CapitaLand Investment Limited (CLILF) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 10.69% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 54.59% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 62.76% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 79.89% | -32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 79.89% | -32.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CLILF
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и CLILF
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CLILF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CLILF's -66.07%.
CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор