Сравнение SPOG с TSMG
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 11.85% |
Correlation
The correlation between SPOG and TSMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение SPOG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и TSMG
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -63.67% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -13.49% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -16.65% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 76.78% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 83.21% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 83.21% | +17.16% |
Сравнение комиссий SPOG и TSMG
И SPOG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и TSMG
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and TSMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор