PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.


SPOG

1 день
-5.23%
1 месяц
19.81%
С начала года
-41.52%
6 месяцев
-37.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG и CIL


Correlation

The correlation between SPOG and CIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

SPOG vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPOG vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOGCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.43

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SPOG и CIL

Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и CIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOGCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-36.27%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.94%

-0.58%

-52.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-6.56%

-33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG и CIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOGCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.84%

8.19%

+95.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.84%

16.49%

+87.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.84%

17.17%

+86.67%

Сравнение комиссий SPOG и CIL

SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG и CIL

SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
SPOG
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPOG and CIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for SPOG.

SPOG is categorized as Leveraged Equities, while CIL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Crestview. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор