Сравнение SPMV.L с SPXE.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.32%/yr vs 13.75%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 9.88%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SPXE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 20.07% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.88% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPXE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SPMV.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPXE.L
Сравнение SPMV.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.80 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.92 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPXE.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -24.15% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.79% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.14% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -23.93% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.79% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.70% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.07% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPXE.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.79% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.22% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.87% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.20% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 19.18% | -5.41% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPXE.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPXE.L
Ни SPMV.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPXE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор