Сравнение SPMV.L с SPES.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.32%/yr vs 8.98%/yr for SPES.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как SPES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPES.L с доходностью 12.02%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SPES.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 19.17% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 12.01% | 11.79% | 11.76% | 13.89% | -11.89% | -17.72% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPES.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SPMV.L and SPES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPES.L
Сравнение SPMV.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.87 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.54 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPES.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке SPES.L в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -34.92% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.12% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.37% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -21.53% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.20% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -15.92% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.94% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPES.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) имеют волатильность 2.36% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 7.12% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 10.20% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.48% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.89% | -8.12% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPES.L
И SPMV.L, и SPES.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPES.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.29% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPES.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and SPES.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор