PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPES.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPES.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

SPES.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPES.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPES.L и VUSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.40%3.95%13.66%8.18%-1.34%28.07%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-3.13%9.39%27.33%19.81%-9.02%19.80%
Разные валюты инструментов

SPES.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPES.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%.

SPES.L

1 день
0.90%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.78%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
1.52%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.71%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPY
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий SPES.L и VUSA.L

SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPES.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPES.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPES.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.06

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.07

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPES.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPES.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPES.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPES.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.00

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPES.L и VUSA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPES.L и VUSA.L

Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.38%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SPES.L и VUSA.L

Максимальная просадка SPES.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPES.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-25.47%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.49%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.76%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.22%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPES.L и VUSA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPES.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.25%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.31%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.37%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.67%

-0.79%