Сравнение SPES.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPES.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPES.L или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPES.L и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPES.L показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.
SPES.L
14.54%
2.82%
8.42%
22.57%
N/A
N/A
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SPES.L | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.45 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 15.82% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.57% | 12.15% |
| Макс. просадка | -21.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.74% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPES.L и SPY
SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPES.L и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPES.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPES.L и SPY
SPES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPES.L и SPY
Максимальная просадка SPES.L за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPES.L и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.