PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPES.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPES.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPES.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPES.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPES.L и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.40%3.95%13.66%8.18%-1.34%28.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%18.93%
Разные валюты инструментов

SPES.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPES.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.99%.

SPES.L

1 день
0.90%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.78%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.71%
1 год
18.62%
3 года*
25.42%
5 лет*
18.22%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SPES.L и SPMO

SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPES.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPES.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPES.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.81

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.40

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPES.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPES.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPES.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPES.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPES.L и SPMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPES.L и SPMO

Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.38%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPES.L и SPMO

Максимальная просадка SPES.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPES.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-30.95%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.70%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.31%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.60%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPES.L и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPES.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.99%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.37%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

23.00%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

18.48%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

20.67%

-5.79%