Сравнение SPMV.L с BYBG.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 12.92%/yr for BYBG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и BYBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как BYBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у BYBG.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям BYBG.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.92% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
BYBG.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и BYBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.00% | 17.67% | 13.90% | 15.36% | -11.84% | 34.72% | 5.11% | 31.61% | -9.05% | 20.57% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and BYBG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between SPMV.L and BYBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
BYBG.L
Сравнение SPMV.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | BYBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.26 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.13 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и BYBG.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки BYBG.L в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и BYBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -49.35% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.29% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.07% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -23.28% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -42.67% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.05% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -14.72% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.89% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и BYBG.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.33% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.24% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.84% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.59% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 18.83% | -5.06% |
Сравнение комиссий SPMV.L и BYBG.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и BYBG.L
Ни SPMV.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and BYBG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.15% for BYBG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и BYBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор