Сравнение SPMV.L с 500U.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while 500U.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.28%/yr vs 12.87%/yr for 500U.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 9.03%.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
500U.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -1.72% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.42% | 25.42% | 26.85% | -18.63% | 29.68% | 17.93% | 31.98% | -2.14% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and 500U.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between SPMV.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
500U.L
Сравнение SPMV.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.39 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.82 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и 500U.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -34.04% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.34% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.29% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -24.22% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.75% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.83% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и 500U.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.17% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 9.41% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 12.11% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.89% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 17.12% | -3.35% |
Сравнение комиссий SPMV.L и 500U.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и 500U.L
Ни SPMV.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and 500U.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор