PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 9.03%.


SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%

500U.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.03%
1 год
20.04%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV.L и 500U.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%24.98%7.41%31.25%-1.72%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
9.03%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-2.14%

Correlation

The correlation between SPMV.L and 500U.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between SPMV.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPMV.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMV.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.39

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

9.82

-3.20

SPMV.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMV.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500U.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV.L и 500U.L

Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и 500U.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMV.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-34.04%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.34%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-18.29%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.22%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.75%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.83%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV.L и 500U.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMV.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.17%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.41%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.11%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

15.89%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

17.12%

-3.35%

Сравнение комиссий SPMV.L и 500U.L

SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV.L и 500U.L

Ни SPMV.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPMV.L and 500U.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.

SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.15% for 500U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор