Сравнение 500U.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500U.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
500U.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500U.L или SPY.
Основные характеристики
| 500U.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.52% | 21.67% |
| Дох-ть за 1 год | 17.61% | 17.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.62% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 13.65% |
| Макс. просадка | -34.04% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между 500U.L и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности 500U.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 21.52%, а SPY немного выше – 21.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 500U.L имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции SPY немного впереди с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов 500U.L и SPY
500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.41% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
Сравнение комиссий 500U.L и SPY
Сравнение 500U.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500U.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 1.26 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38 |
Сравнение просадок 500U.L и SPY
Максимальная просадка 500U.L за указанный период составила -11.37%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -11.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500U.L и SPY
Сравнение волатильности 500U.L и SPY
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500U.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.55% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.