PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с 500D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 500U.L с 500D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L).

500U.L и 500D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. 500D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и 500D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 500U.L и 500D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.01%17.98%24.83%26.85%-19.06%2.48%
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		-4.13%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность -4.01%, а 500D.L немного ниже – -4.13%.

500U.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-0.84%
1 год
18.45%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.15%

500D.L

1 день
2.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.25%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с GOOG500U.L с GOOGL500U.L с VSGX
Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с KO500D.L с VUAA.L500D.L с VOO500D.L с SPMO

Сравнение комиссий 500U.L и 500D.L

И 500U.L, и 500D.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

500U.L vs. 500D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c 500D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.L500D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.65

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.00

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.65

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. 500D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500D.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и 500D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.L500D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.58

+0.57

Корреляция

Корреляция между 500U.L и 500D.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и 500D.L

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM2025202420232022
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.94%0.90%1.17%0.93%1.44%

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и 500D.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки 500D.L в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и 500D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

500U.L500D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-24.21%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.33%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.29%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и 500D.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеют волатильность 4.83% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

500U.L500D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.67%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.62%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.15%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.50%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.50%

+1.84%