PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500U.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINLU1681049018
ЭмитентAmundi
Дата выпуска22 мар. 2018 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия 500U.L составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии 500U.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

Популярные сравнения: 500U.L с 500P.L, 500U.L с ALV.DE, 500U.L с GOOG, 500U.L с SPY, 500U.L с VOO, 500U.L с VSGX, 500U.L с MSCI, 500U.L с GOOGL, 500U.L с V, 500U.L с AMZN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
409.31%
314.07%
500U.L (Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD показал доход в 15.98% с начала года и 22.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD составила 12.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.98%15.41%
1 месяц0.49%0.33%
6 месяцев15.52%13.74%
1 год22.66%21.39%
5 лет (среднегодовая)14.72%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.59%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 500U.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.12%4.13%3.52%-3.16%2.55%5.71%15.98%
20235.67%-1.32%2.61%1.72%0.61%6.72%3.33%-1.17%-4.61%-3.22%9.25%5.37%26.85%
2022-7.16%-1.43%5.02%-7.99%-2.40%-7.98%8.22%-2.67%-7.75%5.75%2.28%-3.04%-19.06%
20210.27%2.40%4.24%5.12%0.92%2.08%2.54%3.08%-3.49%5.32%-0.07%4.74%30.37%
20200.50%-9.86%-9.30%10.73%3.60%2.38%5.55%7.76%-3.11%-3.05%10.04%3.95%17.93%
20198.55%3.56%1.50%3.76%-5.29%6.08%2.90%-3.00%2.26%1.78%4.06%2.65%31.98%
20184.86%-2.56%-4.09%1.76%1.74%1.03%2.82%3.12%0.87%-6.86%1.04%-8.97%-6.07%
20170.77%4.52%0.16%0.84%1.14%0.74%2.18%-0.02%2.06%2.56%2.79%2.18%21.73%
2016-6.99%2.15%5.99%-0.33%2.13%-0.53%4.46%-0.05%0.21%-1.69%3.78%2.28%11.35%
2015-3.74%5.37%-1.17%0.96%0.41%-1.86%2.47%-5.58%-3.80%9.26%0.07%-1.10%0.37%
2014-2.87%4.51%0.37%0.55%2.46%2.34%-0.87%3.11%-0.67%1.46%3.23%0.65%14.97%
20138.04%1.02%3.04%0.94%5.35%-2.59%5.22%-3.46%3.23%4.85%2.95%1.74%34.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 500U.L среди ETFs на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 500U.L, с текущим значением в 8181
500U.L (Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD)
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500U.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


500U.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 500U.L, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 500U.L, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 500U.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 500U.L, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 500U.L, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.05
1.82
500U.L (Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.49%
-2.86%
500U.L (Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9511 авг. 2020 г.118
-24.22%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29714 дек. 2023 г.492
-19.01%6 июн. 2011 г.204 окт. 2011 г.69 мар. 2012 г.26
-16.6%24 сент. 2018 г.6627 дек. 2018 г.7616 апр. 2019 г.142
-13.87%21 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.32%
2.76%
500U.L (Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD)
Benchmark (^GSPC)