Сравнение SPMO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
SPMO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 5.77% | 29.10% | 19.44% | 17.55% | -15.17% | 16.53% | 23.82% | 25.52% | -12.55% | 24.87% |
Разные валюты инструментов
SPMO торгуется в USD, в то время как VMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 5.77%.
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
VMO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VMO.TO
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
SPMO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
SPMO
VMO.TO
Сравнение SPMO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.21 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.26 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.01 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и VMO.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VMO.TO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VMO.TO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.79% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VMO.TO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -30.53% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.07% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -23.27% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.15% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.28% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VMO.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.18% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 16.33% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.13% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.91% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.96% | +0.12% |