PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. SPMO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs 10.55%/yr for VEQT.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 10.24%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

VEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.23%
3 года*
20.18%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%14.61%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.24%26.13%15.22%19.55%-16.08%19.68%14.14%13.54%

Correlation

The correlation between SPMO and VEQT.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.64

The correlation between SPMO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и VEQT.TO

Секторы
SPMO
VEQT.TO

Технологии

54.9%
20.3%

Промышленность

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.0%

Здравоохранение

6.4%
6.6%

Финансовые услуги

5.9%
20.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Энергетика

3.1%
8.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.8%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

SPMO
54.9%
VEQT.TO
20.3%

Промышленность

SPMO
11.1%
VEQT.TO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
VEQT.TO
6.0%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
VEQT.TO
6.6%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
VEQT.TO
20.7%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

SPMO
3.1%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
VEQT.TO
2.8%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
VEQT.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
VEQT.TO
7.8%

Недвижимость

SPMO
1.0%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

SPMO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.07

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

13.27

-0.26

SPMO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VEQT.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-36.24%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.98%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-15.37%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-25.41%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.73%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.33%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.07%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VEQT.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.01%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

10.51%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

13.08%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

14.43%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.98%

+3.50%

Сравнение комиссий SPMO и VEQT.TO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VEQT.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and VEQT.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

SPMO is categorized as Momentum, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор