Сравнение SPMD.L с SPXS.L
SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.29%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам SPMD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -6.70% |
Correlation
The correlation between SPMD.L and SPXS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between SPMD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPMD.L
SPXS.L
Сравнение SPMD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -1.00 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.22 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -99.07% | +65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -99.07% | +92.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -99.07% | +87.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -99.07% | +80.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -98.91% | +98.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.69% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 80.82% | -79.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.01% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 9.33% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 99.43% | -90.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 47.12% | -34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 35.28% | -20.72% |
Сравнение комиссий SPMD.L и SPXS.L
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD.L and SPXS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор