PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMD.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD.L с IUIS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while IUIS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.29%/yr vs 13.33%/yr for IUIS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 16.08%.

SPMD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
4.60%
С начала года
4.28%
1 год
10.57%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

IUIS.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.43%
С начала года
16.08%
1 год
20.57%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD.L и IUIS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.28%11.59%18.75%9.74%-10.93%24.96%7.60%30.96%-4.05%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		16.08%19.17%17.53%17.86%-5.28%20.71%9.96%28.50%-15.09%

Correlation

The correlation between SPMD.L and IUIS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between SPMD.L and IUIS.L shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMD.L и IUIS.L

Секторы
SPMD.L
IUIS.L

Технологии

32.5%
3.5%

Финансовые услуги

16.6%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Промышленность

5.7%
90.3%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%
5.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMD.L
32.5%
IUIS.L
3.5%

Финансовые услуги

SPMD.L
16.6%
IUIS.L

-

Здравоохранение

SPMD.L
12.8%
IUIS.L

-

Потребительский защитный сектор

SPMD.L
10.0%
IUIS.L

-

Потребительский циклический сектор

SPMD.L
6.7%
IUIS.L
0.5%

Коммуникационные услуги

SPMD.L
6.2%
IUIS.L

-

Промышленность

SPMD.L
5.7%
IUIS.L
90.3%

Энергетика

SPMD.L
4.7%
IUIS.L

-

Коммунальные услуги

SPMD.L
2.6%
IUIS.L
5.3%

Сырьевые материалы

SPMD.L
2.2%
IUIS.L
0.2%

Недвижимость

SPMD.L
0.2%
IUIS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с CSPX.LSPMD.L с USMV
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с APLEIUIS.L с VUAA.L

Доходность на риск

SPMD.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMD.LIUIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.09

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.97

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

7.43

-0.82

SPMD.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIS.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и IUIS.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и IUIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMD.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-42.18%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.42%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-19.63%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.22%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.49%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.04%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.76%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и IUIS.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMD.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.84%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

12.66%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

15.16%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.36%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

19.49%

-4.93%

Сравнение комиссий SPMD.L и IUIS.L

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и IUIS.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPMD.L and IUIS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.

SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.15% for IUIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и IUIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор