Сравнение SPMD.L с IESU.L
SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.29%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMD.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SPMD.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -12.88% |
Correlation
The correlation between SPMD.L and IESU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between SPMD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPMD.L
IESU.L
Сравнение SPMD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.65 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и IESU.L
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -72.57% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -16.37% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -22.55% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -27.74% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -8.87% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -24.88% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 6.42% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.97% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 21.03% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 23.89% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 29.47% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 29.81% | -15.25% |
Сравнение комиссий SPMD.L и IESU.L
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и IESU.L
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD.L and IESU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
SPMD.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор