Сравнение SPM.MI с PEP
SPM.MI (Saipem SpA) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -5.93% против 6.18% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.80% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and PEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. PEP — Ранг доходности на риск
SPM.MI
PEP
Сравнение SPM.MI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 0.82 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 2.14 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.55 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и PEP
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -35.00% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -14.95% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -32.35% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | -35.00% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -35.00% | -60.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -24.06% | -71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -9.05% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.71% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и PEP
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.09% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 15.59% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 22.20% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 19.13% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 20.57% | +37.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и PEP
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPM.MI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and PEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор