PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPM.MI с DGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 11.91%/yr for DGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как DGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у DGX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -5.93% против 11.91% соответственно.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
93.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

DGX

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
С начала года
18.74%
6 месяцев
12.27%
1 год
15.66%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-14.21%-28.87%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		18.74%3.29%19.14%-12.75%-2.08%58.92%4.70%34.09%-9.80%-4.26%

Correlation

The correlation between SPM.MI and DGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.07

The correlation between SPM.MI and DGX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L
Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с RDNTDGX с SPYDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS

Доходность на риск

SPM.MI vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.68

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.19

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

1.40

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

2.84

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа DGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.68

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и DGX

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки DGX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и DGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-35.40%

-64.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-11.21%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-16.27%

-24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-25.08%

-64.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-35.40%

-60.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-2.91%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-9.76%

-34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и DGX

Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.48%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

17.26%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

23.22%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

22.08%

+47.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

24.23%

+33.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и DGX

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DGX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.65%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPM.MI и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPM.MI значения в EUR, DGX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and DGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор