Сравнение SPM.MI с CDNS
SPM.MI (Saipem SpA) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 30.99%/yr for CDNS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -5.93% против 30.99% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
CDNS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 30.99%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 22.71% | -8.31% | 17.60% | 64.47% | -8.45% | 46.81% | 80.49% | 63.13% | 8.85% | 45.44% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and CDNS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
SPM.MI
CDNS
Сравнение SPM.MI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 0.84 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 1.71 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.65 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.91 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и CDNS
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки CDNS в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -88.19% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -30.38% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -32.15% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | -32.15% | -57.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -34.02% | -61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -8.79% | -87.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -24.29% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 14.83% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и CDNS
Текущая волатильность для Saipem SpA (SPM.MI) составляет 11.02%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 15.36% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 31.14% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 38.89% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 35.94% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 34.35% | +23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и CDNS
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPM.MI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and CDNS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор