PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLW.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPLW.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Vol NTR Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPLW.L returned 7.28%/yr vs 36.69%/yr for XLKS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPLW.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%.

SPLW.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.54%
1 год
0.40%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLW.L и XLKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.99%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%13.94%

Correlation

The correlation between SPLW.L and XLKS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.23

The correlation between SPLW.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLW.L и XLKS.L

Секторы
SPLW.L
XLKS.L

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
7.3%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.2%
1.5%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

4.6%
91.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

SPLW.L
26.8%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

SPLW.L
16.6%
XLKS.L
7.3%

Недвижимость

SPLW.L
14.8%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

SPLW.L
10.8%
XLKS.L

-

Промышленность

SPLW.L
10.2%
XLKS.L
1.5%

Здравоохранение

SPLW.L
6.8%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLW.L
5.7%
XLKS.L

-

Технологии

SPLW.L
4.6%
XLKS.L
91.2%

Сырьевые материалы

SPLW.L
2.0%
XLKS.L

-

Энергетика

SPLW.L
0.9%
XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

SPLW.L
0.8%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с CSPX.LSPLW.L с BNDSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSP1.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с VOOSPLW.L с IISU.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

SPLW.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.61

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.43

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.10

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

9.28

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.61

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и XLKS.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLW.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-34.26%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-16.99%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-26.97%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.15%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.69%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.25%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLW.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.45%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

15.54%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

20.19%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

23.80%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

22.04%

-9.78%

Сравнение комиссий SPLW.L и XLKS.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и XLKS.L

Ни SPLW.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLW.L and XLKS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.

SPLW.L is categorized as S&P 500, while XLKS.L is Technology Equities. SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLW.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLW.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор