PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и HDLV.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 3.32%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий SPLW.L и HDLV.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LHDLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.17

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.22

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

0.80

-0.90

SPLW.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа HDLV.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LHDLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и HDLV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и HDLV.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и HDLV.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и HDLV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-41.02%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.35%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.13%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.71%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и HDLV.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеют волатильность 3.19% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.36%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.14%

-3.84%