Сравнение SPLV с PMJA
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPLV is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, SPLV returned 4.45% vs 7.11% for PMJA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.26%.
SPLV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.38%
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLV и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.06% | 4.10% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 6.76% |
Correlation
The correlation between SPLV and PMJA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.24 |
The correlation between SPLV and PMJA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. PMJA — Ранг доходности на риск
SPLV
PMJA
Сравнение SPLV c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.79 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.91 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 24.37 | -22.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и PMJA
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -2.98% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -1.45% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.22% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.33% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.29% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и PMJA
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.54% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 1.57% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 2.04% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 2.83% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 2.83% | +12.56% |
Сравнение комиссий SPLV и PMJA
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и PMJA
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.16% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and PMJA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.26%) compared to PMJA (0.54%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.11% vs 4.45% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.11% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
SPLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PMJA.
SPLV is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор