Сравнение SPLV с FAI
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SPLV returned 4.45% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
SPLV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.38%
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLV и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.06% | 4.10% | -3.84% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between SPLV and FAI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between SPLV and FAI shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. FAI — Ранг доходности на риск
SPLV
FAI
Сравнение SPLV c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.02 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 9.38 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и FAI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -27.82% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -18.84% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -9.38% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.37% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.06% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и FAI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.26%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 14.67% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 22.72% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 27.43% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 31.12% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 31.12% | -15.73% |
Сравнение комиссий SPLV и FAI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и FAI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.16% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and FAI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to SPLV (4.26%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 4.45% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
SPLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for FAI.
SPLV is categorized as S&P 500, while FAI is Technology Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор