Сравнение SPLP с CMTFX
SPLP (Steel Partners Holdings L.P.) is a stock, while CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) is Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SPLP returned 14.26%/yr vs 25.04%/yr for CMTFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPLP и CMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLP показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 32.19%. За последние 10 лет акции SPLP уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 14.26% против 25.04% соответственно.
SPLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.26%
CMTFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 17.02%
- С начала года
- 32.19%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 25.04%
Сравнение доходности по годам SPLP и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLP Steel Partners Holdings L.P. | 16.25% | 1.06% | 6.40% | -6.54% | 1.90% | 290.70% | -11.16% | -9.70% | -28.34% | 28.68% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 32.19% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Correlation
The correlation between SPLP and CMTFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLP vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
SPLP
CMTFX
Сравнение SPLP c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLP | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.49 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 16.81 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLP | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.06 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPLP и CMTFX
Максимальная просадка SPLP за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLP и CMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLP | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.36% | -68.28% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.35% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -26.63% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -39.42% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.36% | -39.42% | -37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -16.29% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.82% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLP и CMTFX
Текущая волатильность для Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) составляет 0.00%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SPLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLP | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.37% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 16.72% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 21.06% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 25.98% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 24.84% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLP и CMTFX
SPLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.34% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
SPLP Steel Partners Holdings L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 1.92% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLP and CMTFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTFX has higher volatility (6.37%) compared to SPLP (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPLP dropped -77.36% vs CMTFX's -68.28%.
CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLP и CMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор