PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с SPLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с SPLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPLP.

Корреляция

Корреляция между SPY и SPLP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.50

SPLP:

-0.03

Коэф-т Сортино

SPY:

0.88

SPLP:

0.35

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

SPLP:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.56

SPLP:

0.03

Коэф-т Мартина

SPY:

2.17

SPLP:

0.10

Индекс Язвы

SPY:

4.85%

SPLP:

9.07%

Дневная вол-ть

SPY:

20.02%

SPLP:

47.12%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

SPLP:

-78.35%

Текущая просадка

SPY:

-7.65%

SPLP:

-22.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 12.35% против 7.62% соответственно.

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

SPLP

С начала года

-12.48%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.13%

1 год

-1.32%

5 лет

50.79%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и SPLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLP
Ранг риск-скорректированной доходности SPLP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c SPLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SPLP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPLP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPLP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPLP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPLP

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 7.48%, в то время как у Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...