PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с SPLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и SPLP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
446.23%
259.86%
SPY
SPLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

2.21

SPLP:

0.24

Коэф-т Сортино

SPY:

2.93

SPLP:

0.61

Коэф-т Омега

SPY:

1.41

SPLP:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPY:

3.26

SPLP:

0.33

Коэф-т Мартина

SPY:

14.43

SPLP:

1.39

Индекс Язвы

SPY:

1.90%

SPLP:

6.47%

Дневная вол-ть

SPY:

12.41%

SPLP:

37.08%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

SPLP:

-78.35%

Текущая просадка

SPY:

-2.74%

SPLP:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 12.97% против 9.56% соответственно.


SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

SPLP

С начала года

6.02%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

14.47%

1 год

10.16%

5 лет

28.54%

10 лет

9.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c SPLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.210.24
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.930.61
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.09
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.260.33
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 14.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.431.39
SPY
SPLP

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPLP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21
0.24
SPY
SPLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPLP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPLP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPLP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.74%
-11.57%
SPY
SPLP

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPLP

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.72%
13.66%
SPY
SPLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab