Сравнение SPLG.L с SGLP.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 17.65%/yr for SGLP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.60%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
SGLP.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- -14.05%
- С начала года
- -6.60%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 11.25%
- Всё время*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.60% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and SGLP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between SPLG.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
SGLP.L
Сравнение SPLG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 1.93 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и SGLP.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -63.75% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -24.87% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -24.87% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -24.87% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -24.50% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -31.66% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 10.21% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.30% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 21.03% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 24.37% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.89% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 18.28% | +4.21% |
Сравнение комиссий SPLG.L и SGLP.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и SGLP.L
Ни SPLG.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and SGLP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Gold. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор