PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLG.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.60%.


SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
Всё время*
-0.03%

SGLP.L

1 день
0.30%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
-14.05%
С начала года
-6.60%
1 год
19.77%
3 года*
25.02%
5 лет*
17.65%
10 лет*
11.25%
Всё время*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и SGLP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)
7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-6.60%53.60%28.14%7.26%11.83%2.93%

Correlation

The correlation between SPLG.L and SGLP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between SPLG.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

SPLG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPLG.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.93

+0.22

SPLG.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и SGLP.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и SGLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPLG.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-63.75%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-24.87%

+17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-24.87%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-24.87%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-24.50%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-31.66%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

10.21%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPLG.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.30%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

21.03%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

24.37%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.89%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

18.28%

+4.21%

Сравнение комиссий SPLG.L и SGLP.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и SGLP.L

Ни SPLG.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPLG.L and SGLP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Gold. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор