Сравнение SGLP.L с SGLN.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLP.L показывает доходность 3.97%, а SGLN.L немного ниже – 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLP.L имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции SGLN.L немного впереди с 14.27%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and SGLN.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between SGLP.L and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
SGLN.L
Сравнение SGLP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.91 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.05 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и SGLN.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -41.71% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -17.57% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -17.57% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -17.57% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -21.91% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -16.01% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -14.76% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и SGLN.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 5.10% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.08% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 20.08% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.19% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.30% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.78% | -0.06% |
Сравнение комиссий SGLP.L и SGLN.L
И SGLP.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и SGLN.L
Ни SGLP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SGLP.L and SGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while SGLN.L is Gold. SGLP.L tracks Gold, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор