Сравнение SPLG.L с IITU.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 21.08%/yr for IITU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.62%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
IITU.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.66%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.62% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 16.88% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and IITU.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between SPLG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPLG.L и IITU.L
Секторы
SPLG.L
IITU.L
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
SPLG.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
SPLG.L
IITU.L
-
Недвижимость
SPLG.L
IITU.L
-
Промышленность
SPLG.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
SPLG.L
IITU.L
-
Здравоохранение
SPLG.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SPLG.L
IITU.L
-
Энергетика
SPLG.L
IITU.L
Сырьевые материалы
SPLG.L
IITU.L
-
Технологии
SPLG.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
SPLG.L
IITU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
IITU.L
Сравнение SPLG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.14 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и IITU.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -41.09% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -16.76% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -28.03% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -28.03% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -8.91% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -8.10% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.01% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и IITU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.33% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 16.37% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 21.39% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 26.39% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 23.72% | -1.23% |
Сравнение комиссий SPLG.L и IITU.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и IITU.L
Ни SPLG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and IITU.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор