PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с IGDA.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPLG.L returned 6.39%/yr vs 16.10%/yr for IGDA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 11.18%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

IGDA.L

1 день
0.54%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
10.40%
С начала года
11.18%
1 год
23.72%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%8.58%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		11.18%10.30%20.00%23.22%-11.19%

Correlation

The correlation between SPLG.L and IGDA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.25

The correlation between SPLG.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и IGDA.L

Секторы
SPLG.L
IGDA.L

Коммунальные услуги

25.4%
0.2%

Финансовые услуги

21.5%
2.0%

Недвижимость

17.9%
0.9%

Промышленность

10.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Здравоохранение

4.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Энергетика

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Технологии

1.7%
45.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.3%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
IGDA.L
0.2%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
IGDA.L
2.0%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
IGDA.L
0.9%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
IGDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
IGDA.L
4.4%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
IGDA.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
IGDA.L
10.1%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
IGDA.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
IGDA.L
4.3%

Технологии

SPLG.L
1.7%
IGDA.L
45.9%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
IGDA.L
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.30

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.28

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

10.46

-8.31

SPLG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-22.43%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-7.19%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-22.43%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.53%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.18%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.26%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.58%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.39%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

14.55%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.59%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

16.59%

+5.90%

Сравнение комиссий SPLG.L и IGDA.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и IGDA.L

Ни SPLG.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and IGDA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор