Сравнение SPIP с IBIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC).
SPIP и IBIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и IBIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.47% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.45% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 1.45%.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и IBIC
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SPIP
IBIC
Сравнение SPIP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.71 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 6.38 | -5.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.91 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 8.93 | -7.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 32.20 | -29.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.71 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.42 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и IBIC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и IBIC
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности IBIC в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.37% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и IBIC
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и IBIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -0.90% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.46% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.04% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.10% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.13% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и IBIC
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.37% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.62% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.16% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.61% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.61% | +4.42% |