PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SPIN charges 0.25%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и IPDP

2026 (YTD)
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.05%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SPIN и IPDP

Секторы
SPIN
IPDP

Технологии

39.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%
18.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.6%

Здравоохранение

8.3%
13.6%

Промышленность

8.0%
45.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SPIN
39.0%
IPDP
13.1%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
IPDP

-

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
IPDP
18.6%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
IPDP
13.6%

Промышленность

SPIN
8.0%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
IPDP
3.9%

Энергетика

SPIN
2.9%
IPDP

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
IPDP

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
IPDP
1.5%

Недвижимость

SPIN
1.6%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

SPIN vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPIN и IPDP

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

0.00%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

0.00%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

0.00%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

0.00%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

0.00%

+14.33%

Сравнение комиссий SPIN и IPDP

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и IPDP

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: State Street and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор