Сравнение SPILX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPILX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPILX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | 2.47% | 33.04% | 1.61% | 18.25% | -15.29% | 9.49% | 8.30% | 16.76% | -2.40% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
SPILX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPILX и PZRIX
SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
SPILX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
SPILX
PZRIX
Сравнение SPILX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPILX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.67 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.09 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 14.29 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.67 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPILX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPILX и PZRIX
Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | 6.48% | 6.64% | 3.44% | 3.50% | 2.45% | 2.36% | 1.22% | 2.96% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPILX и PZRIX
Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -43.53% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.68% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -30.85% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -5.20% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.00% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPILX и PZRIX
Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.45% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.92% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.17% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.85% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.02% | -1.67% |