PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPILX с SPUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPILX (Symmetry Panoramic International Equity Fund) and SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) are both mutual funds - SPILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Symmetry Partners, while SPUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPILX returned 9.26%/yr vs 11.46%/yr for SPUSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPILX charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for SPUSX.

Доходность

Сравнение доходности SPILX и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у SPUSX с доходностью 12.43%.

SPILX

1 день
0.47%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.90%
6 месяцев
19.51%
1 год
34.76%
3 года*
20.78%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
0.59%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
25.64%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPILX и SPUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		16.90%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		12.43%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.09%

Correlation

The correlation between SPILX and SPUSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between SPILX and SPUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPATXSPILX с SPGBXSPILX с SPGEXSPILX с EPDIXSPILX с ANDIX
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPMFX

Доходность на риск

SPILX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXSPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.24

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.15

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.28

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

14.25

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUSX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXSPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPILX и SPUSX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и SPUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPILXSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-36.46%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.14%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-20.15%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-21.72%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.25%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.87%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и SPUSX

Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPILXSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.11%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.96%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.94%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.62%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.11%

-3.70%

Сравнение комиссий SPILX и SPUSX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUSX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и SPUSX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPUSX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		5.68%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		5.59%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPILX and SPUSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPILX has higher volatility (5.27%) compared to SPUSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, SPILX dropped -34.53% vs SPUSX's -36.46%.

SPILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPILX и SPUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор