PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с SPUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и SPUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		-0.21%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-3.27%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SPUSX с доходностью -3.27%.

SPILX

1 день
-0.27%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
25.16%
3 года*
14.79%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
13.88%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPGBXSPILX с SPATXSPILX с ANDIXSPILX с EPDIX
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBXSPUSX с SPMFX

Сравнение комиссий SPILX и SPUSX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUSX в 0.64%.

SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPILX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXSPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.82

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.27

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.99

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.76

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXSPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.82

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPILX и SPUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и SPUSX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SPUSX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.66%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.50%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и SPUSX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и SPUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-36.46%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.52%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-21.72%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.14%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.35%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и SPUSX

Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.21%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.02%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

17.82%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.61%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

19.23%

-3.91%