- ISIN
- US87190B2016
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2018 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции SPILX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,557.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) показал доход в 16.90% с начала года и 34.76% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic International Equity Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.90%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPILX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 5.51% | -8.41% | 8.38% | 4.21% | 1.01% | 16.90% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 1.75% | 1.39% | 2.74% | 5.18% | 4.48% | -0.57% | 4.03% | 2.83% | 1.01% | 0.93% | 2.44% | 33.04% |
| 2024 | -4.79% | 3.18% | 3.25% | -1.82% | 3.89% | -0.65% | 2.21% | 1.84% | 2.12% | -3.85% | -0.96% | -2.33% | 1.61% |
| 2023 | 7.20% | -3.67% | 2.14% | 1.73% | -3.67% | 4.09% | 4.19% | -3.85% | -2.40% | -3.56% | 7.66% | 8.27% | 18.25% |
| 2022 | -2.30% | -1.79% | -0.25% | -6.14% | 1.59% | -9.39% | 3.45% | -3.43% | -9.80% | 3.19% | 12.28% | -1.90% | -15.29% |
| 2021 | -0.08% | 2.38% | 2.24% | 2.76% | 2.84% | -0.54% | -1.00% | 1.72% | -3.45% | 2.07% | -3.89% | 4.44% | 9.49% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic International Equity Fund has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.49, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2018.
- This fund participated in 82.37% of S&P 500 Index downside but only 72.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 72.08%
- Участие в снижении
- 82.37%
Комиссия
Комиссия SPILX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPILX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 13.52 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.40 | $0.42 | $0.26 | $0.30 | $0.14 | $0.33 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.68% | 6.64% | 3.44% | 3.50% | 2.45% | 2.36% | 1.22% | 2.96% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic International Equity Fund показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.53%март 2020 г. | 1mo 28d | 8mo 5d | 10mo 3dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.71%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.90%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.08%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.34%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 2mo 3d | 5mo 21dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| SPILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -56.78% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.10% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -25.43% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -10.72% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPILX
Добавьте Symmetry Panoramic International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPILX