Сравнение SPILX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SPILX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPILX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | -0.21% | 33.04% | 1.61% | 18.25% | -15.29% | 9.49% | 8.30% | 16.76% | -2.40% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPILX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.
SPILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPILX и IVFIX
SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
SPILX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
SPILX
IVFIX
Сравнение SPILX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPILX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.58 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.08 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 17.43 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPILX и IVFIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPILX и IVFIX
Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | 6.66% | 6.64% | 3.44% | 3.50% | 2.45% | 2.36% | 1.22% | 2.96% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPILX и IVFIX
Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -51.49% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.47% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -21.29% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -6.58% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -11.69% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.98% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPILX и IVFIX
Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.54% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.10% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 14.63% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 12.96% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.74% | +0.58% |