PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и GTMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		2.47%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

SPILX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.11%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGBXSPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPUSXSPILX с SPATXSPILX с EPDIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий SPILX и GTMIX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

SPILX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.67

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.40

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.54

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

16.76

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPILX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и GTMIX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.48%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и GTMIX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-58.31%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.24%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-28.81%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.51%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-12.75%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.38%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и GTMIX

Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.97%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.56%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.56%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.91%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.06%

-0.71%