PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPILX с APHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPILX (Symmetry Panoramic International Equity Fund) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SPILX returned 9.26%/yr vs 10.17%/yr for APHIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPILX charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.

Доходность

Сравнение доходности SPILX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 13.81%.

SPILX

1 день
0.47%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.90%
6 месяцев
19.51%
1 год
34.76%
3 года*
20.78%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

APHIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
17.39%
1 год
26.40%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.17%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPILX и APHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		16.90%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.81%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-5.00%

Correlation

The correlation between SPILX and APHIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between SPILX and APHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPATXSPILX с SPUBXSPILX с SPMFXSPILX с SPGBXSPILX с SPUSXSPILX с SPGEXSPILX с EPDIX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с FITGXAPHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с ICMPXAPHIX с HIAOX

Доходность на риск

SPILX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXAPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.80

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.63

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.67

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.73

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа APHIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPILX и APHIX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и APHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPILXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-68.47%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.77%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-13.37%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-33.73%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.05%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-23.08%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и APHIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) составляет 5.27%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SPILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPILXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.74%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.90%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

14.58%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.86%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.31%

-0.90%

Сравнение комиссий SPILX и APHIX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и APHIX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности APHIX в 19.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.88%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		5.68%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPILX and APHIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.74%) compared to SPILX (5.27%). In terms of maximum drawdown, SPILX dropped -34.53% vs APHIX's -68.47%.

SPILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPILX и APHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор