Сравнение SPIIX с SEHAX
SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 5 years, SPIIX returned 12.60%/yr vs 13.75%/yr for SEHAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for SEHAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIIX и SEHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIIX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SEHAX с доходностью 17.33%.
SPIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 10.88%
SEHAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPIIX и SEHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 13.26% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -4.09% |
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 17.33% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | -5.81% |
Correlation
The correlation between SPIIX and SEHAX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between SPIIX and SEHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIIX vs. SEHAX — Ранг доходности на риск
SPIIX
SEHAX
Сравнение SPIIX c SEHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIIX | SEHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.64 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 15.72 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIIX и SEHAX
Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SEHAX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SEHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIIX | SEHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -35.77% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.74% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -17.69% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -35.77% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.87% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.79% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIIX и SEHAX
SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIIX | SEHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.47% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.48% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.10% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 21.09% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.60% | -2.70% |
Сравнение комиссий SPIIX и SEHAX
SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEHAX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIIX и SEHAX
Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SEHAX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 4.76% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.43% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPIIX and SEHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPIIX has higher volatility (4.13%) compared to SEHAX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SEHAX's -35.77%.
SEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SEHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор