PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%20.03%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.74%
1 год
39.07%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с PRPFXPAGDX с AFIFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий SPIIX и PAGDX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SPIIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.53

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.57

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

13.11

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPIIX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и PAGDX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и PAGDX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-38.03%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.80%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-36.66%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-9.16%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.46%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.71%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и PAGDX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.43%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

25.50%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

24.48%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

25.08%

-6.22%