Сравнение SPIAX с PUTW
SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - SPIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIAX charges 0.54%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPIAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.64%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 11.00% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between SPIAX and PUTW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between SPIAX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SPIAX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPIAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | — | — |
Сравнение комиссий SPIAX и PUTW
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и PUTW
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 0.91% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPIAX and PUTW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPIAX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор