PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%8.09%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с ACEIXSPIAX с MIEYXSPIAX с PLFIXSPIAX с ^GSPCSPIAX с BSPIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий SPIAX и IVNQX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SPIAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.63

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

6.05

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPIAX и IVNQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и IVNQX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и IVNQX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-34.83%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.56%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-34.83%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.94%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.45%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.39%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.55%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.88%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

22.53%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.51%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.56%

-4.49%